求學問校網(wǎng)小編為大家整理了2021年湖北自考投資風險管理考試大綱以及部分樣題，大家一起來看看吧！
考核內(nèi)容與考核目標
第一章 金融市場與投資環(huán)境
一、學習目的與要求
掌握投資的概念和投資管理的過程；理解一些重要的投資工具的類型和特點；了解金融體系及其職能；了解金融產(chǎn)品的價格及其對投資的影響；熟悉投資信息的渠道。
二、考核知識點與考核目標
（一）投資、投資管理、投資工具概述（重點）
識記：投資的概念；投資工具的種類
理解：投資管理的七大階段
（二）金融及金融體系概述（次重點）
識記：金融三大理論支柱
理解：金融系統(tǒng)的功能；金融系統(tǒng)的核心機構
（三）金融市場的價格和投資信息（一般）
識記：利率；匯率；股票價格指數(shù)
理解：投資信息來源渠道
第二章 投資理論
一、學習目的與要求
掌握投資收益與風險的測算方法；掌握資產(chǎn)組合風險的衡量以及各指標的計算方法；掌握資本資產(chǎn)定價模型及其應用；掌握套利定價理論及其應用；了解市場有效性的檢驗及其對投資策略的影響。
二、考核知識點與考核目標
（一）單一資產(chǎn)收益與風險各自類型與測定；資產(chǎn)組合的有效集定理及最優(yōu)投資組合的選擇（重點）
識記：單一資產(chǎn)收益與風險的各自分類；有效集的概念
理解：最優(yōu)投資組合的選擇
應用：單一資產(chǎn)收益與風險的測算方法；效用函數(shù)及其應用
（二）資本資產(chǎn)定價模型和套利定價理論（次重點）
識記：資本資產(chǎn)定價模型；證券市場線CAPM的局限性
理解：套利的概念及其基本形式；無風險套利的定價原理；套利組合；套利定價理論
應用：套利定價理論的應用
（三）市場有效性（一般）
識記：市場有效性的定義和分類
理解：投資策略與市場有效性；異象
第三章 債券市場和債券投資
一、學習目的與要求
了解債券的基本要素與債券市場；掌握債券的定價與收益率計算；理解利率的期限結構含義及理論；掌握久期的含義及理論；理解凸性的含義；了解債券的投資組合管理的主要策略。
二、考核知識點與考核目標
（一）債券基本要素與債券定價（重點）
識記：債券的概念及要素；債券到期收益率；債券的定價模型
理解：影響債券定價的模型
應用：債券的定價與收益率計算
（二）利率的期限結構、風險與久期（次重點）
識記： 利率的期限結構含義及理論；久期的含義及理論
理解： 凸性的含義
應用：久期的應用
（三）債券的投資管理（一般）
識記：債券投資管理的含義與種類
理解：債券投資組合管理的主要策略
應用：債券投資策略的應用
第四章 股票與基金
一、學習目的與要求
了解股票與基金的基本特征；理解股票和基金的定價原理與模型；了解公司的基本面分析與技術分析；掌握公司財務比率分析的方法；了解幾種重要的基金類型。
二、考核知識點與考核目標
（一）股票定價（重點）
識記：公司估值的基礎；公司估值的主要方法和指標
理解： 現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型和相對估值模型的步驟
應用：公司估值模型的應用
（二）公司基本面分析（次重點）
識記：基本面分析的含義
理解：宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析和公司分析的內(nèi)容；技術分析的假設和內(nèi)容
應用：比率分析的應用
（三）基金（一般）
識記：基金的分類；基金評價指標；貨幣市場基金含義；LOF和ETF基金的含義；私募基金和風險投資基金的含義
理解：公司型基金和契約型基金的區(qū)別；開放式基金和封閉式基金的區(qū)別；ETF基金的特點
應用：風險投資的階段和發(fā)行方式
第五章 遠期與期貨
一、學習目的與要求
了解遠期合約和期貨合約的含義和基本特征；掌握套期保值、套利、投機等期貨交易的策略；理解期貨定價原理；掌握商品期貨、外匯期貨、利率期貨、股指期貨等主要期貨品種的交易策略。
二、考核知識點與考核目標
（一）遠期與期貨概述;期貨交易策略（重點）
識記： 遠期合約和期貨合約的含義和基本特征；套期保值、套利、投機等期貨交易的策略
理解:期貨風險管理制度；期貨交易風險
（二）期貨定價原理（次重點）
識記：期貨價格與遠期價格的關系；期貨定價的基本假設；主要期貨品種
理解： 期貨定價原理
應用：商品期貨、外匯期貨、利率期貨、股指期貨等主要期貨品種的交易策略
（三）基差（一般）
識記：基差的概念
理解：基差風險與套期保值的關系
第六章 期權分析與投資
一、學習目的與要求
理解期權概念和基本觀點；掌握看漲期權和看跌期權的原理與特征；了解利用其它投資的投資策略；掌握影響期權定價的因素和期權定價的不同方法；了解各種期權的投資工具。
二、考核知識點與考核目標
（一）期權基礎（重點）
識記：期權分類
理解：期權到期時的價值;影響期權價格的因素;看漲期權和看跌期權的原理與特征
（二）期權交易策略（次重點）
識記：合成期權的分類
理解：期權的增值作用
應用：期權的保值應用
（三）期權定價（一般）
識記：期權保值率與期權彈性的含義
理解：二叉樹定價模型；Black-Scholes期權定價模型；我國類似期權的投資工具
有關說明與實施要求
一、考核的能力層次表述
本大綱在考核目標中，按照“識記”、“理解”、“應用”三個能力層次規(guī)定其應達到的能力層次要求。各能力層次為遞進等級關系，后者必須建立在前者的基礎上，其含義是：
識記：能知道有關的名詞、概念、知識的含義，并能正確認識和表述，是低層次的要求。
理解：在識記的基礎上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有關概念、原理、方法的區(qū)別與聯(lián)系，是較高層次的要求。
應用：在理解的基礎上，能運用基本概念、基本原理、基本方法聯(lián)系學過的多個知識點分析和解決有關的理論問題和實際問題，是最高層次的要求。
二、教材
1、指定教材
遲國泰編著：《投資風險管理》（第二版），清華大學出版社，2014年
2、參考教材
鄭振龍、陳蓉編著：《金融工程》，北京：高等教育出版社，2006年
吳曉求主編：《證券投資學》，中國人民大學出版社，2005年
三、自學方法指導
1、在開始閱讀指定教材某一章之前，先翻閱大綱中有關這一章的考核知識點及對知識點的能力層次要求和考核目標，以便在閱讀教材時做到心中有數(shù)，有的放矢。
2、閱讀教材時，要逐段細讀，逐句推敲，集中精力，吃透每一個知識點，對基本概念必須深刻理解，對基本理論必須徹底弄清，對基本方法必須牢固掌握。
3、在自學過程中，既要思考問題，也要做好閱讀筆記，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，這可從中加深對問題的認知、理解和記憶，以利于突出重點，并涵蓋整個內(nèi)容，可以不斷提高自學能力。
4、完成書后作業(yè)和適當?shù)妮o導練習是理解、消化和鞏固所學知識，培養(yǎng)分析問題、解決問題及提高能力的重要環(huán)節(jié)，在做練習之前，應認真閱讀教材，按考核目標所要求的不同層次，掌握教材內(nèi)容，在練習過程中對所學知識進行合理的回顧與發(fā)揮，注重理論聯(lián)系實際和具體問題具體分析，解題時應注意培養(yǎng)邏輯性，針對問題圍繞相關知識點進行層次（步驟）分明的論述或推導，明確各層次（步驟）間的邏輯關系。
四、對社會助學的要求
1、應熟知考試大綱對課程提出的總要求和各章的知識點。
2、應掌握各知識點要求達到的能力層次，并深刻理解對各知識點的考核目標。
3、輔導時，應以考試大綱為依據(jù)，指定的教材為基礎，不要隨意增刪內(nèi)容，以免與大綱脫節(jié)。
4、輔導時，應對學習方法進行指導，宜提倡"認真閱讀教材，刻苦鉆研教材，主動爭取幫助，依靠自己學通"的方法。
5、輔導時，要注意突出重點，對考生提出的問題，不要有問即答，要積極啟發(fā)引導。
6、注意對應考者能力的培養(yǎng)，特別是自學能力的培養(yǎng)，要引導考生逐步學會獨立學習，在自學過程中善于提出問題，分析問題，做出判斷，解決問題。
7、要使考生了解試題的難易與能力層次高低兩者不完全是一回事，在各個能力層次中會存在著不同難度的試題。
8、助學學時：本課程共5學分，建議總課時90學時，其中助學課時分配如下：
五、關于命題考試的若干規(guī)定
(包括能力層次比例、難易度比例、內(nèi)容程度比例、題型、考試方法和考試時間等)
1、本大綱各章所提到的內(nèi)容和考核目標都是考試內(nèi)容。試題覆蓋到章，適當突出重點。
2、試卷中對不同能力層次的試題比例大致是："識記"為 65 %、"理解"為 25 ％、"應用"為 10 ％。
3、試題難易程度應合理：易、較易、較難、難比例為2：3：3：2。
4、每份試卷中，各類考核點所占比例約為：重點占65%，次重點占25%，一般占10%。
5、試題類型一般分為： 單項選擇題、多項選擇題、名詞解釋題、簡答題、論述題和計算題 。
6、考試采用閉卷筆試，考試時間150分鐘，采用百分制評分，60分合格。
六、題型示例（樣題）
(一)單項選擇題
1、下列哪項不屬于固定收益投資工具？ （ ）
A:銀行存款 B:公司債券
C:政府債券 D:公司股票
(二)名詞解釋題
2、經(jīng)濟附加值
(三)簡答題
3、各類基金的含義及其特征是什么？
(四)論述題
4、闡述套利定價模型及其應用
(五)計算題
5、考慮有兩個因素的多因素APT，股票A的期望收益率為16.4%，對因素1的β值為1.4，，對因素2的β值為0.8，因素1的風險溢價為3%，無風險利率為6%。如果存在無套利機會，求因素2的風險溢價。
以上就是小編為大家整理的2021年湖北自考投資風險管理考試大綱以及部分樣題，大家要根據(jù)考試大綱好好復習，祝大家有個好成績。
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